Model Risk Management
Hoe u in control blijft van uw model risico’s
Risicobeheersing van modellen, vaak aangeduid als Model Risk Management (MRM), is een discipline binnen voornamelijk financiële instellingen. Dit richt zich op het identificeren en beheersen van de risico’s die gepaard gaan bij het gebruik van algoritmes en wiskundige & financiële modellen. Niet alleen binnen de financiële dienstverlening, maar ook binnen andere organisaties (profit én non-profit) spelen deze aspecten en risico’s.
Er worden steeds meer en meer modellen ontwikkeld. Dit komt omdat er steeds meer informatie (lees: data) beschikbaar is, in combinatie met technologieontwikkeling, vereisten van markten & toezichthouders en beoogde concurrentievoordelen. Modellen kunnen namelijk worden gebruikt voor een breed scala aan doeleinden, zoals waarderingen, risicobeheersing, fraudeopsporing, en uiteindelijk besluitvorming. Gezien het cruciale belang van deze modellen kan elk defect of onjuist gebruik leiden tot aanzienlijke financiële consequenties, regelgevende sancties, of reputatieschade. Hierdoor is de regelgeving ook toegenomen op het gebruik van modellen en algoritmes.
Advies, implementatie en audit op modellen
De specialisten van ARC People zijn uitgerust met kennis en tools die nodig zijn om effectief om te gaan met de uitdagingen en complexiteit die inherent zijn aan de discipline Model Risk Management.
Wij bieden onder andere deskundige support in de vorm van:
- Implementeren van een Model Risk Management Framework; Bij dit framework stellen we de organisatie in staat om in control te zijn van het totale risico van al haar modellen. Hierin wordt uitgegaan van haar model inventaris en daarbij passende model governance; policies, procedures en standaarden voor modellering & validatie; en model usage & maintenance policies en processen.
- Beoordeling van de Model Governance: Wij kunnen beoordelen of de organisatie een adequaat governancekader heeft voor modelrisico, inclusief duidelijke verantwoordelijkheden en procedures.
- Evaluatie van Risicobeoordelingsprocessen: Het evalueren van de processen die worden gebruikt voor het identificeren, beoordelen en beheren van modelrisico’s, en zorgen voor naleving van de relevante beleidslijnen en regelgeving.
- Review van model control functie Model Validatie: Hoewel we niet direct verantwoordelijk zijn voor modelvalidatie, kunnen we de onafhankelijkheid en effectiviteit van de validatieprocessen toetsen.
- Controle op Modelprestaties en -veranderingen: Het monitoren van de prestaties van modellen en het waarborgen dat significante wijzigingen, rekening houdend met relevante regelgeving & standaarden, adequaat worden beoordeeld en gedocumenteerd.
- Onderzoek naar Datakwaliteit en -beheer: Het beoordelen van de kwaliteit van de data die gebruikt wordt in modellen en de processen voor data management.
- Cultiveren van Risicobewustzijn: Het bevorderen van een cultuur van risicobewustzijn binnen de organisatie door training en communicatie over modelrisico’s.
- Rapportage en Advisering: Het verstrekken van rapportages aan het management en de raad van bestuur over de status van modelrisico’s en aanbevelingen voor verbetering.
- Beoordelen van modeltooling, End User Computing (EUC) en IT General Controls rondom geprogrammeerde modellen
- Uitvoeren van een internal audit voor externe partijen en toezichthouders: Het opstellen van een assurance rapportage over de kwaliteit van modellen en bijbehorend model risk management die toegevoegd kan worden aan het modellen pakket naar de toezichthouder, ter goedkeuring.
Interesse in één van onze diensten of gewoon een keer sparren? Neem gerust contact op met Tieuwen Olivier voor een oriënterend gesprek.
